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金融風險管理師(FRM)認證
發布時間: 2016-4-13 人氣:

   金融風險管理師(FRM)認證由GARP(Global Association of Risk Professionals)組織認證。自1997年開始,至20055月,GARP在全球49個城市,包括中國的北京、上海、香港和臺北,均設立了FRM認證考試考點;全球有來自3000余家機構(包括全球各大金融機構、咨詢公司和學術組織)6500余人獲得了金融風險管理師正式認證

考試科目

第一部分數量分析(權重10%)

第二部分 市場風險衡量與管理 (權重25%)

第三部分 信用風險衡量與管理 (權重30%)

第四部分 營運風險與機構整體風險的管理 (權重25%)

第五部分 風險管理和投資管理 (權重10%)

Part Ⅰ(100)

1.Foundations of Risk Management風險管理基礎(20%)

2.Quantitative Analysis數量分析(20% )

3.Financial Markets and Products 金融市場與金融產品( 30% )

4.Valuation and Risk Models估值與風險建模(30%)

Part Ⅱ(80)

1.Market Risk Measurement and Management市場風險管理與測量(25%)

2.Credit Risk Measurement and Management信用風險管理與測量(25%)

3.Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風險管理(25%)

4.Risk Management and Investment Management投資風險管理(15%)

5.Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題( 10%)

科目內容

第一部分 數量分析

· 參數分布估計

· 極限值理論基礎

· 假設檢驗

· 線性回歸與相關

· 均值,標準差,相關性,斜率與凸度

· 蒙特卡羅分析

· 概率分布

· 統計特性,相關、協方差與波動率的預測

· 參數分布估計

· 極限值理論基礎

第二部分 市場風險衡量與管理

· 股權與商品為標的的衍生品

· 新興市場風險包括貨幣危機

· 風險暴露識別與衡量

· 利率風險外匯風險、權益風險和商品風險

· 利率與債權定價

· 流動性風險

· 公司風險 (包括現金流量風險)的測量與管理

· 風險預算

· 壓力檢驗

· 業績表現

· 期貨、遠期合約、互換、期權的估值與風險分析

· VAR:- 定義,Delta特性,歷史模擬,蒙特卡羅模擬- 實施- 局限性- 替代工具

第三部分 信用風險衡量與管理

· 精算方法與 CreditRisk+工具

· 條件求償權與 KMV模型

· 交易風險-風險暴露- 回收率-風險控制技術(包括評級觸發、抵押與優先條款)

· 信用衍生品

· 信用轉換、轉換矩陣與 CreditMetrics工具

· 信用評級

· 信用差價

· 違約概率

· 利率與收益

· 頭寸設置

· 軋差

· 組合信用風險

· 結算風險

· SPV(特設目的機構

第四部分 營運風險與機構整體風險的管理

· 集合分布

· 公司風險資本分配

· SPV(特設目的機構)與證券化分析

· 破產: - 沖銷- 優先順序

· Basle II- 3大支柱- 內部評級為基礎的實施方法(基礎和進階IRB)- 運行風險(基礎和進階實施方法)

· 市場風險、信用風險和運行風險之間的相關性

· 風險資本定義 · 市場 VaRs和運行VaRs之間的差異 · 風險管理系統運行評估

· 運用金融工程對沖操作風險

· 風險管理的實施風險

· 市場風險的內部模型實施方法 (Market Risk Amendment [1996])

· 為運行風險保險

· 法律風險

· 公司整體風險衡量

· 運行風險的嚴重程度與概率分布

· 運行風險種類 · 金融機構工作流程

第五部分 風險管理和投資管理

· 傳統投資風險管理 - 收益衡量評估(夏普比率,信息比率,風險系數VaR, 相對VaR,跟蹤誤差, 存活偏差)- VaR的實施- 資產混合的Benchmarking- 風險分解和績效歸因- 風險預算- 跟蹤誤差- 風險限制的設定- alpha轉移策略的風險- 養老基金的風險管理

· 傳統投資風險管理 - 對沖基金特有的風險收益衡量(drawdown, Sortino ratio)- 特殊策略的風險(定息債券套利,合并套利,轉換套利,證券做空-市場中性策略,宏觀策略,危難債券, 投資發展中國家策略)- 資產非流動性,估值,與風險衡量-杠桿、衍生工具的運用以及他們所產生的風險- 衡量風險因素敞口中存在的問題(動態策略,杠桿,衍生工具,風格轉換)- 對沖基金之間,以及對沖基金與其它資產之間的相關性

認證要求

分數線達標

GARP會員

在金融風險領域或其他相關領域,如貿易、投資管理、學術理論研究、經濟學、審計、風險咨詢或風險技術至少兩年連續工作經驗。

注意事項

(1) 如果沒有兩年相關工作經驗,不會授予FRM證書。一旦申請者達到兩年以上工作經驗,應當書面通知GARPGARP收到附有工作經驗證明的書面通知,將會郵寄FRM證書。

(2)如果提供關于工作經歷的虛假信息,將會永久喪失考試資格。

(3)不足兩年工作經驗的應考者,如果考點已滿,將盡量安排在其他考點,若仍不可行,則不被提供考試席位。

 

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